Бэктест торговой стратегии на VectorBT

★ 7.1 · general

backtest — это скилл для Claude Code, который генерирует готовый Python-скрипт бэктеста торговой стратегии на базе VectorBT. Скилл создаёт файл `{symbol}_{strategy}_backtest.py` в директории `backtesting/{strategy_name}/`, загружает данные через OpenAlgo или DuckDB, считает индикаторы через `openalgo.ta`, прогоняет сигналы и выводит полную статистику, сравнительную таблицу стратегии с бенчмарком (NIFTY), интерактивный дашборд OpenStatz и CSV со сделками. Поддерживает EMA Crossover, RSI, Supertrend, MACD, Donchian, Momentum, SDA2, Dual Momentum, Buy & Hold и RSI Accumulation с учётом комиссий индийского рынка (акции и фьючерсы NSE/NFO). Незаменим, когда нужно быстро проверить идею на исторических данных по акции или фьючерсу.