Оптимизация параметров торговой стратегии на VectorBT

★ 7.1 · general

optimize — это скилл для Claude Code, который создаёт скрипт оптимизации параметров торговой стратегии на основе VectorBT, перебирая все комбинации и собирая по каждой метрики: total return, Sharpe ratio, максимальную просадку и число сделок. Скрипт сохраняется в директорию `backtesting/{strategy_name}/`, загружает данные через OpenAlgo `client.history()` или напрямую из DuckDB, использует OpenAlgo ta для всех индикаторов (Supertrend, Donchian и др.) и очищает сигналы через `ta.exrem()`. Прогресс отображается через tqdm; по итогам выводятся топ-10 результатов по доходности и по Sharpe, строятся два Plotly-тепловых карты в тёмной теме, печатается сравнение лучших параметров с бенчмарком NIFTY и результаты сохраняются в CSV. Подходит для подбора настроек стратегий ema-crossover, rsi, donchian и supertrend на инструментах NSE/NFO с учётом индийских комиссий за delivery и лот-сайза фьючерсов.