Сравнение торговых стратегий через бэктест

★ 7.1 · general

strategy-compare — это скилл для Claude Code, который сравнивает несколько торговых стратегий (или направлений: long / short / both) на одном символе и выводит сводную таблицу метрик. Генерирует Python-скрипт в директории `backtesting/strategy_comparison/`: загружает данные через OpenAlgo или напрямую из DuckDB, считает индикаторы через `openalgo.ta` (Supertrend, Donchian, EMA-crossover, RSI и др.), очищает сигналы через `ta.exrem()` и запускает бэктест в vectorbt с индийскими комиссиями (`fees=0.00111, fixed_fees=20`). В итоговую таблицу включается бенчмарк NIFTY, а результаты — Total Return, Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Win Rate, Profit Factor — сопровождаются текстовым объяснением. Наложенные кривые доходности строятся в Plotly, сравнение сохраняется в CSV. Подходит для выбора лучшей стратегии на индийских акциях или анализа long-vs-short на одном инструменте.